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7.2 风险的量化

使用任何一个系统都会经历痛苦的逆境时期,要把这一点考虑在内,风险的量化就是方怯之一。量化风险的方怯有很多,以下是几种我认为很有效的常用方法:

1.最大衰落

这是一个数字,代表一个测试期中从最高点到随后的最低点的下跌百分比。在图7-4中,这个数字等于65%,是1987年价格动荡的结果。

2.最长衰落期

从一个顶峰到下一个新顶峰的最长周期。它衡量的是恢复速度,也就是在一段损失期之后需要多长时间才能重新站上新的高点。

3.回报标准差

这是回报率分散状况的一个衡量指标。低标准差表明大多数时候的回报率都接近于平均值,高标准差表明不同月份之间的回报率差异较大。

4.R平方值

这个指标衡量的是实际投资回报率与平均复合增长率的吻合程度。对带息账户这一类的固定收益投资来说,R平方值等于1.0,而如果回报率不稳定,R平方值将小于1.0。

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