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13.3 加强系统的稳健性

加强系统的稳健性有两大要点,一是确保系统怯则能适应各种不同的市场状况,二是让系统保持简明,不容易受市场变化的影响。

你可以通过增强系统适应不同市场状况的能力来提高系统的稳健性。这样的系统有超强的适应性,就像是自然界中的那些有能力在多变环境中生存下去的生物体。人类就是一个例子。人既可以生活在撒哈拉沙漠中,也可以生活在北极的冰天雪地中,因为人类的高智能使他们有能力适应这些天差地别的环境。

任何系统都有更适合自己的市场状态。趋势跟踪系统在平静的趋势中表现更好,反趋势系统在稳定中有波动的市场状态下表现更好。一个过滤器之所以能让一个系统更加稳健,就是因为它能把处于不利状态下的市场剔除出去。唐奇安趋势系统的趋势组合过滤器就是个例子。这个过滤器禁止在突破方向与大趋势相反时进行交易,而这样的情况只有在不利的市场状态下才会发生。与大趋势方向一致的突破则更容易发生在有趋势的市场中,加入这个过滤器会让系统变得更加稳健。

同样的,简单的怯则能提高系统的稳健性,正是因为这样的居则能在各种各样的不同境况下发挥作用。复杂的系统之所以变得这样复杂,一般是因为系统开发者们总想添加新的法则,利用他们所注意到的某些市场状况或行为。这样的怯则越多,系统对特定市场状况或行为的依赖性就越高。这样一来,未来的市场不具备这些条件的可能性就越大,而在这样的市场中,这些复杂的法则不会再生效。

相比这些根据特殊市场行为而“量身定做”的复杂法则,以更加基础的概念为根基的简单法则在实际交易中的适用性更强。长久来看,简单的系统更有生命力。

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