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第十二章 历史测试的统计学基础

用拙劣的方法作交易就像是站在暴风骤雨中的一叶小舟上学杂耍。这当然不是办不到的,但踏踏实实地站在地上玩,杂耍则容易得多。

你已经知道根据历史数据测试结果与现实不符的某些主要原因,现在你可能会想,“既然这样,我怎么才能知道我究竟能得到多大的回报”,或者“我怎样才能避免第十一章中所说的那些问题”,或者“我怎样用正确的方泣测试我的系统”。本章将讨论历史测试的一般原理。要掌握本章的内容,你必须透彻地理解上一章所说的那些预测偏差的根本原因。因此,如果你在读上一章的时候只是在粗略地走马观花,建议你先仔仔细细地重新读一遍。

在观察历史模拟结果的时候,你对未来的趋势充其量只能有一个粗略的感觉。幸运的是,即使是粗略的认识也能赋予一个优秀交易者足够大的优势。要理解你这种认识的误差幅度(或者说粗略程度)会受到哪些因素的影响,你需要掌握几个基本的统计学概念,这些概念都是历史测试的理论基础。我不喜欢那种充斥着数学公式和冗长论述的书,所以我会尽量少用数学,争取简明阐述。

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