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10.4 测试结果

我用同样的数据(同样的资金管理法则、市场组合和测试期)和我们自己的交易模拟软件Trading Blox Builder对6个系统作了测试。这个软件模拟了每一个系统在1996年1月~2006年6月的每一次交易,并据此生成了业绩统计数据。表10-1列出了每一个系统的一些最主要的业绩指标值。《海龟交易法则》

当我第一次测试定时退出策略时,我大吃一惊。它们的表现比我想象的好得多,甚至比突破法退出策略还好。如果说一个系统的威力在于它的退出策略,这就是最好的证据。这说明,一个系统的赢利能力并不完全依赖于一个有优势的入市策略。

请注意,唐奇安系统的表现不如其他系统。这说明,突破怯在海龟计划实施之后的岁月中已经丧失了一些优势。我认为这在很大程度上是交易者效应(trader effect)造成的。我将在第十一章谈谈这种效应。

表10-1的另一个让人吃惊的地方是双重均线系统的优异表现。注意,这个系统的业绩要优于同类但更复杂的三重均线系统。这个例子证明了更复杂的系统未必更好,而且同样的例子还有很多。

这些都是基础性的系统。其中,双重均线、三重均线和唐奇安趋势这三个系统甚至没有任何的止损退出标准。这意味着它们违背了最受尊崇的交易格言之一——永远要有止损点。但它们的风险调整回报率却可与其他系统比肩,甚至强于其他系统。

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