诚信为本
量力而为

当前位置:峰汇在线 > 外汇知识 > 外汇理论书籍 > 正文

10.2 测试参数

本章中所说的测试使用的是一个常见的市场组合和一种常见的资金管理提则,这是为了明确测试结果的差异,使它们区别于法则变化所导致的差异。以下是测试中所使用的参数。

市场组合

我们所测试的市场组合中包括澳元、英镑、谷物、可可、加拿大元、原油、棉花、欧元、欧洲美元、饲牛(feeder cattle)、黄金、铜、民用燃料油、无铅汽油、日元、咖啡、牛、猪、墨西哥比索、天然气、大豆、糖、瑞士法郎、银、中期国债、长期国债以及小麦市场。

这些市场都是从美国的高流动性(交易量较大)市场中挑选出的。也有几个高流动性的市场被剔除了,因为它们与其他高流动性市场有高度相关性。我们把测试范围限制在美国市场,因为许多历史数据供应商只是零零星星地提供有关国外市场的信息——碍于这个原因,许多新交易者一开始只做美国的市场,而我们想尽可能地便于交易者们把我们的测试结果应用到他们自己的交易中。

资金管理法则

这里所使用的资金管理怯则与海龟们的方陆相同,只不过在一个指标上更保守了一些。海龟们令1ATR等于交易资本的1%,而我们的标准是0.5%。也就是说,在为一个给定市场计算合约数量的时候,我们用账户净值的0.5%除以这个市场在交易发生时的ATR值。

测试期

这次测试使用的是1996年1月~2006年6月的数据,所有系统都是如此。

版权所有转载请注明标题及链接:峰汇在线 » 10.2 测试参数
分享到: 更多 (0)

如您觉得此文不错请扫码打赏!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏