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8.4 风险衡量法则

要判断一个系统的风险特征或持有一个头寸的内在风险,最佳方法之一就是回顾过去30~50年之内曾经出现过的严重价格动荡。只要你回忆一下这些灾难性的时期,思考一下某些类型的头寸可能遭受的损失,你就能判断出多大的风险可能造成50%的衰落甚至是彻底破产。借用电脑模拟软件,你可以很轻松地看出你在那些灾难期内会持有什么样的头寸,这些头寸会遭遇什么样的衰落。

现在请设想一下,如果有一些更为可怕的事情发生会怎么样。考虑这样的事情可能令人不快,但它们毕竟是有可能发生的,你应该作好准备。如果基地组织没有袭击世贸中心,而是在曼哈顿的其他某个地方引爆了一颗核弹,你的头寸会怎么样?如果同样大的灾难发生在东京、伦敦或法兰克福,又会怎么样?

很明显,一旦发生这类史无前例的灾难,任何一个激进的交易者都很有可能倾家荡产。当你听到那些鼓吹100%以上回报率的豪言壮语时,请不要忘记这一点。

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