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5.3 趋势组合过滤器

资产组合的选择标准对唐奇安通道系统的优势有什么样的影响?你可以用两种方战检验这一点。第一,你可以看看趋势组合过滤器对一个纯随机性入市策略的优势有什么影响,然后拿这个结果与1.0比较——因为在没有任何过滤的情况下,随机性策略的基本优势比率应该是1.0。第二,你可以把过滤器与我们的入市信号结合起来,看一看趋势组合过滤器对我们的突破信号的优势比率有什么影响。

通过检验7万个结合了资产过滤器的随机入市信号,我们得到了高达1.27的E70-比率,比入市信号本身的E70-比率还要高。这明显说明这个资产组合选择法则能够增强系统的优势。

使用趋势组合过滤器大大提高了突破法交易获得理想结果的可能性。在我们这个例子中,E70-比率从1.20变成了1.33。另外,如果将趋势组合过滤器与突破法相结合,优势比率曲线图的形状会改变,而且会变得更加平滑(见图5-3)。《海龟交易法则》

请看图5-3,在我们加入趋势组合过滤器之后,图形变得高了很多,也平滑了很多。图中可见,E120-比率达到了1.6左右。

之所以如此,是因为与长期趋势相违背的突破交易都被剔除了。许多对初始头寸不利的重大变动都是由这些交易造成的,因为与一个大趋势方向相反的突破很难长时间维持下去。这些突破的发生也说明市场正处于一种不利于唐奇安趋势系统的状态中。

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