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8.14 典型的突破系统

让我们考虑一套最典型的突破系统,价格突破最近X 期(我个人采用10 期)的最高价,则买进;价格突破最近的X 期的最低价,则放空。至于出场法则,可以设定为突破之后,如果价格跌破最近3 期的最低价,则结束多头部位,穿越最近3 期的最高价,则结束空头部位;如果出场信号很快就发生,交易可能发生亏损。这套系统可以让你顺着市场动能方向进行交易,一旦动能消失,就出场。

信号1
进场信号:如果目前线形收盘价高于最近10 个线形的最高价,则于下一个线形的开盘买进。
出场信号:如果目前线形收盘价低于最近 3 个线形的最低价,则卖出。
另一套简单的系统如下:当下降趋势线及特定缓冲区遭到突破,则买进。此处的缓冲区可以过滤一些杂音 —- 换言之,没有重大意义的走势。当价格突破下降趋势线,而且突破幅度到达10 档(或其他数据),则买进。至于出场法则,可以采用止损单方式进行。连续两天收盘价重新跌破下降趋势线。所以,如果行情拉回而重新测试下降趋势线,即使某一天的收盘价跌破趋势线,你也不至于止损出场。除了过滤一些假走势之外,过滤也可以减少交易频率,这对于长期的交易生涯来说,足以产生重大的效应。

信号2
进场信号:如果目前线形收盘价高于下降趋势线到达10 档。
出场信号:如果目前线形与前一个线形的收盘价都低于下降趋势线。

30分钟突破系统
有一套最古老的当日冲销系统,这是建立在一个假设之上:如果行情朝上(下)发展,开盘期间的价位大多偏低(高),然后随着上升(下降)行情的发展,后续价格通常较高(低)。30 分钟突破系统在开盘最初30 分钟内不采取任何行动。把最初30 分钟的价格走势设定为开盘区间(换言之,由最初30 分钟的最高价与最低价界定区间)。然后,交易者观察价格朝哪个方向突破开盘区间,就建立该方向的部位。所以,如果采用30 分钟走势图,只要价格突破开盘线形上端,就买进,止损则设定在线形的另一端稍下方。如果先前提到的假设成立,这套系统通常能够让交易者建立方向正确的部位,而不需要猜测头部或底部。如果部位方向与主要趋势方向相同,绩效更理想。因此,假定行情处在上升趋势,你可以只接受买进信号,舍弃放空信号。这套系统可以多方面调整,举例来说,你可以等待特定时段收盘价突破30 分钟开盘区间,才接受信号。某些人把开盘时段设定为最初45 分钟或60 分钟,另一些人则在第2 个30 分钟结束后才决定进场方向。换言之,即使第35 分钟就出现买进信号,交易者还是会等到第60 分钟才决定该买进信号是否有效。如果当时的价格仍然高于最初30 分钟区间的最高价,就买进。当然,你也可以在开盘区间最高价最低价之外设定几档的缓冲区,来过滤假信号。

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