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13.4 成为最佳交易者

如果想成为最佳交易者,在实际运用之前,任何想法或系统必须用历史资料进行测试。不先进行测试,就不知道系统是否有问题、结构是否健全。如果系统不具备获利能力,你当然不希望在实际交易过程中才发现。所以,最好还是花点时间先进行测试。统计上有效的测试,至少必须有30 笔交易样本,而且要包含各种市场状况。测试不能只采用趋势明显的价格资料,因为你不确定交易系统将来是否会遇到横向走势。总之,考虑的市场状况不够完整,测试结果就不可靠,甚至有曲线套入之嫌。成为最佳交易者
系统建立与最佳化过程中,应该分别采用两组不同的价格资料,才能避免曲线套入。当系统建立完成,而且参数值也设定妥当,就要使用稍早完全没有用过的资料进行测试,最好还能包含各种市场状况,资料足够提供30 个交易样本。系统的建立、最佳化与测试,如完全采用相同一组资料,将是最致命的错误。某组资料用来设定最佳参数值,然后又用相同的资料进行测试,绩效当然很好,但绝对不能反映将来实际运用的表现。请记住,交易系统的测试绩效不论多好,都不能保证将来万无一失,因为市场状况永远在变化。对于测试结果感到满意之后,或许应该在走势上,通过目视观察信号发生的位置,感受一下系统的运作。另外,关于系统测试,必须特别注意整体结果是否受到一两笔交易的重大影响。通常我们都希望采用绩效稳定、可靠的系统。很多系统的最后结果虽然相似,但过程可能差异迥然。有些系统的表现起伏很大,获利不稳定。
完成历史测试之后,必须评估测试结果,比较不同系统之间的绩效。整体获利金额与胜率的重要性,显然不如每笔交易平均获利与获利因子。特别注意,最大连续亏损的金额你是否承受得了?不要假定最大连续亏损不会马上发生,因为这种可能性毕竟是存在的。关于系统的获利能力,务必要考虑佣金与滑移价差,否则测试数据恐怕没有太大意义。
系统测试过程要有耐心,不要懒惰或不耐烦,因为这可能影响你的交易绩效。最后,务必记住,除非系统经过适当的测试,否则不要轻易采用。

历史资料测试的常见错误:
1 .没有进行历史资料测试。
2 .不知道系统究竟是否能够赚钱。
3 ,系统或方法还没有进行测试之前,就用于实际交易。
4 .不知如何评估测试结果。
5 .完全不怀疑系统的绩效与测试结果。
6 .过度重视系统的胜率。
7 .过度重视系统总获利。
8 .忽略最大连续亏损。
9 .过度强调曲线套入。
10.太过于重视最佳化程序。
11 .测试资料不足,或不能充分反映市场状况。
12 .没有适当的外部样本。
13 .测试的市场不够多。
14 .系统测试忽略佣金与滑移价差。

尽量发挥历史资料测试的功能:
1 .采用具备测试功能的软件。
2 .绝对不采用不适用的策略。
3 .如果不满意测试结果,就不要采用该系统。
4 .测试过程务必要有足够的资料。
5 .样本至少要有30 个。
6 .最后测试要采用全新的外部样本。
7 .至少保留1 / 3 的资料作为外部样本。
8 .针对不同市场进行测试。
9 .系统必须对不同时间结构进行测试。
10 .系统必须对不同市场进行测试。
11 .最佳化程序与曲线套入都不可进行得太过分。
12 .了解如何评估测试结果。
13 .学习比较不同的系统。
14 .不要低估佣金与滑移价差造成的影响。
15 .确定自己的资金足以应付两倍的最大连续亏损。
16 .避免绩效波动过分剧烈的系统。
17 .确定系统的绝大部分获利不是集中在一两笔交易。

值得提醒自己的一些问题:
1 .我的系统或交易方法有没有经过适当测试?
2 .我的交易系统是否过度最佳化?
3 .我的系统是否经过曲线套入?
4 .我是否采用外部样本进行测试?
5 .交易系统是否具备正数的获利期望值?
6 .每笔交易的平均绩效如何?
7 .测试过程对于佣金与滑移价差的估计是否切合实际?

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