诚信为本
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标签:《海龟交易法则》

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13.3 加强系统的稳健性

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加强系统的稳健性有两大要点,一是确保系统怯则能适应各种不同的市场状况,二是让系统保持简明,不容易受市场变化的影响。 你可以通过增强系统适应不同市场状况的能力来提高系统的稳健性。这样的系统有超强的适应性,就像是自然界中的那些有能力在多变环境中...

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13.2 稳健交易策略的两大特征

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本文目录 分散化 简化 所谓稳健交易,就是用稳健的交易策略来抵御市场波动的风险。要做到这一点,你必须首先接受一个现实:没人可以预知未来,而且任何以历史数据为基础的测试都有相当大的内在偏差。 颇有讽刺意味的是,一旦你的交易策略考虑到了未来的不...

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13.1 不可预知的未来

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在很多时候,我们会因为掌握不到足够多的信息而无法作出有把握的决策。原因就在于数据的缺乏。考虑一下“QQQVVQ”这个序列符号:假如这代表着平静期(Q)和波动期(V)的交替变化,我们能不能从中断定未来的市场更有可能处于平静期还是波动期?如果你...

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第十三章 防卫系统

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交易不是赛跑,而是拳击。市场会挥动铁拳痛击你,竭尽全力地打败你。要想获胜,你必须在12个回合的结束钟声敲响时仍然安然无恙地站立在拳击台上。 新手们在设计交易系统的时候,总想靠历史检验找到一个所向无敌的超级系统。他们相信,在历史检验中表现出众...

12.9 蒙特卡洛检验-峰汇在线
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12.9 蒙特卡洛检验

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本文目录 别样景象 交易调整 净值曲线调整 别样净值曲线 蒙特卡洛检验是判断系统稳健性的一种方法,可以回答这样的问题:如果把历史稍作变化会怎么样?未来又会怎么样?通过蒙特卡洛检验,你可以用代表历史实际数据的一系列事件来生成另外一种略有变化的...

12.8 从虚拟测试到实战交易-峰汇在线
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12.8 从虚拟测试到实战交易

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本文目录 幸运的系统 参数调整检验 滚动最优化窗口 你怎么判断你在实际交易中可能获得什么样的成果?对历史测试来说,这或许是最有趣的问题之一。 要想得到有意义的答案,你必须理解影响系统表现的因素,使用稳健指标的必要性,以及采集足够大的代表性样...

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12.7 样本规模

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本文目录 单一市场最优化 过于复杂的系统 样本规模这个概念很简单:你需要一个足够大的样本才能进行有效的统计学推理。样本越小,推理就越粗糙;样本越大,推理就越准确。这方面不存在某个神奇的标准数字,样本就是越大越好,越小越糟。不到20的样本规模...

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12.6 样本的代表性

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我们的样本交易和检验结果对未来有多大的代表性是由两大因素决定的: ·市场数量:我们所测试的市场越多,我们就越有可能将市场的各种不同状态包含在内。 ·测试时间:时间跨度较长的测试会涵盖更多的市场状态,而且更有可能将具有未来代表性的历史时期包含...

12.5 稳健夏普比率-峰汇在线
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12.5 稳健夏普比率

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稳健夏普比率就是RAR除以年度化的月度回报标准差。这个指标对数据变化的敏感度较低,原因与RAR的敏感度低于CAGR的原因相同,上面已经说过。如表12-1所示,稳健指标对测试起止日的变化远不如普通指标敏感。 很明显,稳健指标的敏感度要低于现有...

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12.4 稳健风险回报比率

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为了把上述所有因素都考虑在内,我发明了一个新的风险回报比指标,我称之为稳健风险回报比率(robust risk/reward ratio)。我也喜欢称之为R立方,因为我的骨子里还是有点技术遗风,习惯于用这样的术语。R立方的分子就是RAR,分...