诚信为本
量力而为

标签:《海龟交易法则》

第4页
12.3 回归年度回报率-峰汇在线
外汇理论书籍

12.3 回归年度回报率

阅读(914)

以上两条连线差异极大,但如果我们对所有可能连线上的所有点进行一次简单的线性回归,我们就能得到回报率的一个更好的衡量指标。如果你不喜欢数学,那我告诉你,回归线就是最符合散点分布趋势的一条线,有时候也被称为最佳拟合线。你可以把它理解为穿越所有散...

12.2 衡量指标的稳健性-峰汇在线
外汇理论书籍

12.2 衡量指标的稳健性

阅读(941)

在系统测试中,你要做的是观测相对表现,分析未来潜力,判定一个特定理念是否有价值。但这里面有个问题,那就是公认的那些业绩衡量指标并不是非常稳定,也就是说,它们不够稳健。这就使评判一个理念的相对优势变得非常困难,因为寥寥几次交易中的微小变化就能...

外汇理论书籍

12.1 测试样本的有效性

阅读(937)

恰当的测试既要考虑到影响测试解释力的统计学概念,也要考虑到这些解释的内在局限性。不恰当的测试可能导致你空有十足信心,但实际上测试结果的预测价值缺乏保证,甚至完全没有保证。事实上,糟糕的测试可能会给出完全错误的答案。 至于历史模拟为什么充其量...

外汇理论书籍

第十二章 历史测试的统计学基础

阅读(929)

用拙劣的方法作交易就像是站在暴风骤雨中的一叶小舟上学杂耍。这当然不是办不到的,但踏踏实实地站在地上玩,杂耍则容易得多。 你已经知道根据历史数据测试结果与现实不符的某些主要原因,现在你可能会想,“既然这样,我怎么才能知道我究竟能得到多大的回报...

11.4 过渡拟合和曲线拟合-峰汇在线
外汇理论书籍

11.4 过渡拟合和曲线拟合

阅读(1008)

骗子们还会用其他方法来制造不切实际的历史检验结果。最胆大妄为的那些人会有意使用过度拟合或曲线拟合来美化他们的系统。人们常常将过度拟合与最优化矛盾混为一谈,但实际上它们不是一回事。 过度拟合通常发生在系统变得过于复杂的时候。有时候,你可以通过...

11.3 最优化矛盾-峰汇在线
外汇理论书籍

11.3 最优化矛盾

阅读(1030)

本文目录 移动均线参数 最优化参数 还有一种效应会造成历史测试结果与实际交易结果的差异,我称之为最优化矛盾。这个矛盾制造了很多困惑,对刚刚接触电脑模拟技术的新人来说尤其如此。有些交易系统需要用特定的数值进行计算,选择这些数值的过程就是最优化...

外汇理论书籍

11.2 随机效应

阅读(950)

本文目录 幸运儿 真正优秀的交易者 大多数交易者都想不到纯随机性因素对他们的交易结果可能有多大的影响。在这一点上,一般投资者的认识甚至还不如一般的交易者。包括退休基金和对冲基金的那些决策者在内,就连经验非常丰富的投资者通常也不知道这种效应能...

外汇理论书籍

11.1 交易者效应

阅读(885)

物理学中有一个叫作观察者效应(observer effect)的概念,它的意思是,衡量一种现象的行为有时候也会影响这种现象,观察者的观察行为反而打扰了他们的试验。类似的事情也会发生在交易世界中:交易行为本身有可能改变交易赖以成功的潜在市场状...

外汇理论书籍

第十一章 历史测试的谎言

阅读(891)

本文目录 交易者效应 随机效应(random effect) 最优化矛盾(optimization paradox) 过度拟合(overfitting)或曲线拟合 骗子和无赖潜伏在黑暗的角落里,等待着不设防的猎物。不要成为他们的盘中餐。 巨...

10.6 测试结果发生了变化-峰汇在线
外汇理论书籍

10.6 测试结果发生了变化

阅读(851)

前面说过,我们的测试期截至2006年6月。当我写到这里的时候,又有很多个月过去了,你可能对这段时间内的情况会很好奇。 如果以截至2006年6月的数据为依据,你会选择哪一个系统?如果你能选择两个系统,你会选择哪两个?为了给你一点启示,我修改了...