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外汇术语解读:抛补利息套利 CIA

抛补利息套利英文全称:covered interest arbitrage 缩写 CIA。

抛补利息套利 CIA 是一种套利方式。将借贷货币A兑换成货币B,然后在贷款期内用B货币来进行投资,在贷款到期时远期抛补,投资者从这个过程中来获取利润。这种套利模式是基于利率平价理论来操作的,它的执行基础是一个避险的外国投资恰好等于相同风险投资的国内利率。当两个货币市场的抛补利率差异为零时,将持有资金从一个市场向另一个市场转移的套利模式。

从交易的角度来解读,抛补利息套利就是指将套利和掉期交易结合起来进行的外汇交易,套利者在把资金从A地调往B地以获取较高利息的同时,还在外汇市场上卖出远期的C国货币以规避其中的套利风险。

抛补利息套利是否可行,是否能够从中获得利润,是要取决于利率差与掉期成本的比较。

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