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Zigzag指标算法和实现

在理解Zigzag指标的算法之前,我们可以思考这么一个问题:
给我们下面的这副图,我们怎么能够把这些1、2、3等数字代表的高低点给选择出来?Zigzag指标算法和实现

Zigzag指标算法

如官方所述:Zigzag指标是连接一系列价格点的趋势线。所以Zigzag主要用途是来标识过去价格中的相对高低点,并以这些点之间的连线来表示这段价格变动的趋势。

文章来自:股票自动机-AI Invest:专注于自动交易系统研究和开发的博客
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1.Zigzag3个参数

Zigzag在识别高低点的过程中,主要设置了以下三个参数:ExtDepth, DextDeviation 以及ExtBackstep。程序中的表示:

extern int ExtDepth=12;
extern int ExtDeviation=5;
extern int ExtBackstep=3;

说明:
+ExtDepth:用于设置高低点是相对与过去多少个Bars(价格图形中的一个柱子)而言。Mt4中默认是12。
+ExtDeviation:用于设置重新计算高低点时,与前一高低点的相对点差。默认值是5, 也就是说如果
A)当前高点>上个高点+ 5 ,或者
B)当前低点<上个低点 – 5的情况下,则会对之前计算过的ExtBacksteps个Bars值的高低点进行重新计算。
+ExtBackstep:用于设置回退计算的Bars的个数。

2.Zigzag算法

1对计算位置进行初期化
1.1判断是否是第一次进行高低点计算,如果是,则设定计算位置为除去ExtDepth个图形最初的部分。
1.2如果之前已经计算过,找到最近已知的三个拐点(高点或低点),将计算位置设置为倒数第三个拐点之后,重新计算最后的拐点。

2.从步骤1已经设置好的计算位置开始,将对用于存储高低点的变量进行初始化,准备计算高低点
2.1计算ExtDepth区间内的低点,如果该低点是当前低点,则进行2.1.1的计算,并将其记录成一个低点。
2.1.1如果当前低点比上一个低点值小于相对点差(ExtDeviation);并且之前ExtBackstep个Bars的记录的中,高于当前低点的值清空。
2.2高点的计算如同2.1以及分支处理2.1.1。

3.从步骤1已经设置好的计算位置开始,定义指标高点和低点
3.1如果开始位置为高点,则接下来寻找低点,在找到低点之后,将下一个寻找目标定义为高点
3.2如果开始位置为低点,则与3.1反之。

以上可能比较难以理解,我们这边举个例子说明:
假设上次计算的结果如下:倒数第14个Bar出现了一个高点(3.1),倒数第4个是低点(1.5),
倒数第1个是新的高点(2.1)——因为距离倒数第14已经大于ExtDepth(14-1>12)。

Bar-14   Bar-4  Bar-1   Bar-Current
高(3.1)  低(1.5)  高(2.1)    X

对于Bar-Current,即当前的价格X,
CaseI.
如果 X >=2.1 + ExtDeviation,则根据Zigzag的定义,这将是一个新的高点。假设这里X=2.3,那么我们绘制指标的时候应该成为:
Bar-14    Bar-4  Bar-Current
高(3.1)    低(1.5)  高(2.3)

CaseII.
如果 1.5 – ExtDeviation< X<2.1 + ExtDeviation,则我们继续等待价格的变化,所绘制的指标也不会变化。

CaseIII.
如果 1.5 – ExtDeviation>= X,则这是一个新的低点。假设这里X=1.3,则我们绘制指标的时候应该成为:
Bar-14   Bar-Current
高(3.1)    低(1.3)

这个时候,之前的Bar-4因为在我们定义的ExtBackstep之内(1-4),所以他的最低值会被清空,
根据算法第三步的定义,我们会一直寻找低点直到发现Bar-Current,这时候已经遍历过Bar-1,所以Bar-1定义的高点也不再成为拐点。
这也就是所谓的重绘部分,也因此诟病为“未来函数”——因为所看见的当前最后的高低点可能在下个时间段里面被抹去。

 

3 Zigzag源码及解释:
Mt4的Zigzag源码里面的注释特别稀罕,估计是感觉实现比较简单,所以一概略去——恩,极坏的编程习惯。
下面简要说明一下,中文部分都是追加的解释:

//+——————————————————————+
//|                                                       Zigzag.mq4 |
//|                 Copyright ?2005-2007, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                       http://www.metaquotes.net/ |
//+——————————————————————+
#property copyright “Copyright ?2007, MetaQuotes Software Corp.”
#property link      “http://www.metaquotes.net/

//Mt4特有的指标属性设置
#property indicator_chart_window      //主窗口进行指标显示
#property indicator_buffers 1            //指标运用到数值的个数
#property indicator_color1 Red       //指标显示颜色
//—- indicator parameters
//Zigzag的三个参数
extern int ExtDepth=12;
extern int ExtDeviation=5;
extern int ExtBackstep=3;

//—- indicator buffers
//指标的数值存储变量
double ZigzagBuffer[];        //拐点
double HighMapBuffer[];      //高点的临时变量数组
double LowMapBuffer[];    //低点的临时变量数组

int level=3; // recounting’s depth  //最近已知的三个拐点
bool downloadhistory=false; //是否第一次计算
//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+——————————————————————+

//Init函数是Mt4指标第一次载入之后运行的初期化函数
int init()
{
IndicatorBuffers(3); //对于缓冲储存器分配记忆应用自定义指标计算,用F1可以看到该函数的帮助和解释
//—- drawing settings
SetIndexStyle(0,DRAW_SECTION);     //划线的风格
//—- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,ZigzagBuffer);
SetIndexBuffer(1,HighMapBuffer);
SetIndexBuffer(2,LowMapBuffer);
SetIndexEmptyValue(0,0.0);

//—- indicator short name
IndicatorShortName(”ZigZag(”+ExtDepth+”,”+ExtDeviation+”,”+ExtBackstep+”)”);        //设置指标的简称。
//—- initialization done
return(0);
}
//+——————————————————————+
//|                                                                  |
//+——————————————————————+

//start函数是Mt4的主函数,当每次价格变动之后都会触发该函数的执行
int start()
{
//变量定义

//i:临时变量;
//counted_bars :用于标识已经计算过的Bar数
int i, counted_bars = IndicatorCounted();

//limit:算法中所谓的开始计算位置;
//counterZ:临时变量
//whatlookfor:用于标识当前计算的是高点或者低点
int limit,counterZ,whatlookfor;

//以下都是临时变量,具体设值时解释
int shift,back,lasthighpos,lastlowpos;
double val,res;
double curlow,curhigh,lasthigh,lastlow;

if (counted_bars==0 && downloadhistory) // history was downloaded
{   //指标载入时counted_bars为0,而downloadhistory为false,将在下一次价格变化时进行
ArrayInitialize(ZigzagBuffer,0.0);
ArrayInitialize(HighMapBuffer,0.0);
ArrayInitialize(LowMapBuffer,0.0);
}
if (counted_bars==0)
{ //初期化,第一次运行时limit为除去ExtDepth个图形最初的部分。(算法1.1)
limit=Bars-ExtDepth;
downloadhistory=true;
}
if (counted_bars>0)
{//如果之前已经计算过,找到最近已知的三个拐点(高点或低点),将计算位置设置为倒数第三个拐点。(算法1.2)
while (counterZ<level && i<100)
{
res=ZigzagBuffer[i];
if (res!=0) counterZ++;
i++;
}
i–;           //在上面while中最后一次找到的时候进行+1,所以要-1才能得到真正第三个拐点处。
limit=i;  //计算位置赋值
if (LowMapBuffer[i]!=0)
{//如果倒数第三个拐点是低点
curlow=LowMapBuffer[i];
//目标在于寻找高点
whatlookfor=1;
}
else
{
curhigh=HighMapBuffer[i];
whatlookfor=-1;
}
for (i=limit-1;i>=0;i–)
{//清空第三个拐点后的数值,准备重新计算最后的拐点
ZigzagBuffer[i]=0.0;
LowMapBuffer[i]=0.0;
HighMapBuffer[i]=0.0;
}
}

//算法Step2部分:计算高低点
for(shift=limit; shift>=0; shift–)
{
//2.1计算ExtDepth区间内的低点
val=Low[iLowest(NULL,0,MODE_LOW,ExtDepth,shift)];
if(val==lastlow) val=0.0;
else
{//如果该低点是当前低点,
lastlow=val;
if((Low[shift]-val)>(ExtDeviation*Point)) val=0.0;        //是否比上个低点还低ExtDeviation,不是的话则不进行回归处理
else
{//找到一个新的低点
for(back=1; back<=ExtBackstep; back++)
{//回退ExtBackstep个Bar,把比当前低点高的纪录值给清空
res=LowMapBuffer[shift+back];
if((res!=0)&&(res>val)) LowMapBuffer[shift+back]=0.0;
}
}
}
//将新的低点进行记录
if (Low[shift]==val) LowMapBuffer[shift]=val; else LowMapBuffer[shift]=0.0;

//— high
val=High[iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,ExtDepth,shift)];
if(val==lasthigh) val=0.0;
else
{
lasthigh=val;
if((val-High[shift])>(ExtDeviation*Point)) val=0.0;
else
{
for(back=1; back<=ExtBackstep; back++)
{
res=HighMapBuffer[shift+back];
if((res!=0)&&(res<val)) HighMapBuffer[shift+back]=0.0;
}
}
}
if (High[shift]==val) HighMapBuffer[shift]=val; else HighMapBuffer[shift]=0.0;
}

// final cutting
if (whatlookfor==0)
{
lastlow=0;
lasthigh=0;
}
else
{
lastlow=curlow;
lasthigh=curhigh;
}

//算法step3.定义指标的高低点
for (shift=limit;shift>=0;shift–)
{
res=0.0;
switch(whatlookfor)
{
//初期化的情况下,尝试找第一个高点或者是地点
case 0: // look for peak or lawn
if (lastlow==0 && lasthigh==0)
{//lastlow,lasthigh之前已经初始化,再次判断以保证正确性?
if (HighMapBuffer[shift]!=0)
{//发现高点
lasthigh=High[shift];
lasthighpos=shift;
whatlookfor=-1;        //下个寻找目标是低点
ZigzagBuffer[shift]=lasthigh;
res=1;
}
if (LowMapBuffer[shift]!=0)
{//发现低点
lastlow=Low[shift];
lastlowpos=shift;
whatlookfor=1;       //下个寻找目标是高点
ZigzagBuffer[shift]=lastlow;
res=1;
}
}
break;
case 1: // look for peak      //寻找高点
if (LowMapBuffer[shift]!=0.0 && LowMapBuffer[shift]<lastlow && HighMapBuffer[shift]==0.0)
{//如果在上个低点和下个高点间发现新的低点,则把上个低点抹去,将新发现的低点作为最后一个低点
ZigzagBuffer[lastlowpos]=0.0;
lastlowpos=shift;
lastlow=LowMapBuffer[shift];
ZigzagBuffer[shift]=lastlow;
res=1;
}
if (HighMapBuffer[shift]!=0.0 && LowMapBuffer[shift]==0.0)
{//发现目标高点
lasthigh=HighMapBuffer[shift];
lasthighpos=shift;
ZigzagBuffer[shift]=lasthigh;
whatlookfor=-1;        //下一个目标将是寻找低点
res=1;
}
break;
case -1: // look for lawn          //寻找低点
if (HighMapBuffer[shift]!=0.0 && HighMapBuffer[shift]>lasthigh && LowMapBuffer[shift]==0.0)
{
ZigzagBuffer[lasthighpos]=0.0;
lasthighpos=shift;
lasthigh=HighMapBuffer[shift];
ZigzagBuffer[shift]=lasthigh;
}
if (LowMapBuffer[shift]!=0.0 && HighMapBuffer[shift]==0.0)
{
lastlow=LowMapBuffer[shift];
lastlowpos=shift;
ZigzagBuffer[shift]=lastlow;
whatlookfor=1;
}
break;
default: return;
}
}

return(0);
}
//+——————————————————————+

4.总结
以上就是对Zigzag算法和实现的分析。希望能够对大家编写指标和EA有所帮助。

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