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《斐波纳奇高级交易法》 第三章 第三节 过滤指标的选择(三)



为了要发展出一个高效而稳定的外汇交易策略,应该找到一个更高时间框架上的指标来过滤这一外汇交易策略产生的原始信号。在这里,我们假定原始信号来自于一 个5分钟时间框架的交易策略,而更高时间框架上的过滤指标则是基于4小时图。为什么一个更高时间框架的过滤指标能够使得一个交易策略更加有效?原因非常简 单,假定我们在进行日内交易,当我们想让利润奔腾时,我们往往需要在市场停留几个小时,有时候甚至一两天。而更高时间框架的过滤指标可以指出那些不符合市 场大趋势的进场信号。

为了提高基于推动调整波浪现象的5分钟交易策略的绩效,我们对下列潜在的过滤指标进行了测试。

第一,简单移动平均线MA,具体而言是基于30分钟,或者是1小时、4小时、1日图的移动平均线,参数为20。过滤规则是当移动均线值高于蜡烛线值时看涨,当移动平均线值低于蜡烛线值时看跌

第二,相对强弱指标RSI,参数为14,高于50看涨,低于50看跌,也是分别在30分钟、1小时、4小时、1日图上采用。

第三,相对强弱指数RSI,参数还是14,但是看涨、看跌标准不一样,高于60看涨,低于40看跌,也是分别在30分钟、1小时、4小时、1日图上采用。

第四,商品通道指数CCI,参数为20,高于0看涨,低于0看跌,分别在30分钟、1小时、4小时、1日图上采用。

第五,商品通道指数CCI,参数为20,高于50看涨,低于-50看跌,分别在30分钟、1小时、4小时、1日图上采用。

图3-17显示了这些方法用于过滤5分钟推动调整波浪交易法信号的效果。其中一个值为2700点的水平线代表了不采用任何过滤方法时的交易绩效,也就是纯 粹推动调整波浪交易法的交易绩效。由此可以发现,即使不采用任何过滤指标,我们的推动调整波浪交易法也能够获得极高的回报。不过,如果能够结合使用某些过 滤指标,我们的推动调整波浪交易法会表现得更好。比如,采用基于日线图,以50作为涨跌分界线的RSI过滤指标就能够提高到3900点,几乎是2700点 的1.56倍。过滤指标的选择

从上面这个测试我们可以发-现,采用基于日线图,以50作为涨跌分界线的RSI过滤指标是5分钟图推动调整波浪交易法的极佳过滤指标。

我们的推动调整波浪短线交易法主要在5分钟图上展开,而推动调整波浪中线交易法主要在4小时图上展开。关于推动调整波浪短线交易法的过滤指标我们在上面已经介绍过,也就是RSI(1d,50/50)。下面我们介绍推动调整波浪中线交易法的过滤指标。

为了找出较好的中线交易过滤指标,我们对基于日线的20期简单移动均线、基于日线的RSI(50/50)、基于日线的RSI(60/40)、基于日线的 CCI(0/0)以及基于日线的CCI(50/-50)等过滤指标进行了测试,测试结果如图3-18所示。图3-18中的柱状线显示了4小时走势图上,在 特定过滤指标辅助下的推动调整波浪中线交易法绩效,而其中的水平线则表明了纯粹推动调整波浪中线交易法的绩效。纯粹推动调整波浪中线交易法的绩效大概为 2450点净利润,这已经是很高了,而基于日线,以50为涨跌分界线的RSI过滤指标则将这一绩效提高到了2625,这也是测试中见到的最好成绩,所以我 们在推动调整波浪中线交易法中仍旧采用RSI(1d,50/50)作为过滤指标。过滤指标的选择

在本小节开头,我们反复强调稳定性对于一个外汇交易策略的重要性,长期来看,一个策略的稳定性比其高效性更能决定你交易事业的成败。本章介绍的交易策略具 有高度的稳定性和适应性。对于这个系统我们做了很多统计分析,但是没有必要全部放在这里,那样会显得很枯燥,不少读者会认为这与实际交易关系不大。所以, 我们就不再啰嗦。下面我们重点来展示推动调整波浪交易法的稳定性和适应性。

推动调整波浪交易法的主要规则为:第一,当一个汇率波动大于特定点数时,就被定义为“活跃波”,在推动调整波浪短线交易法中这个点数为40点,在推动调整波浪中线交易法中这个点数为150点。第二,进场后的初始止损对 于推动调整波浪短线交易法而言是距离进场位置40点,对于推动调整波浪中线交易法而言是距离进场位置100点。第三,当日线图上的RSI低于50时只能做 空;当日线图上的RSI高于50时只能做多。这些规则是我们推动调整波浪交易法的一个部分,在下面的几个小节我们会详细定义这些规则和其他规则。现在我们 来看看如果改变这些主要规则的具体数字后,椎动调整披液交易法表现如何(见图3-19、图3-20、图3-21、图3-22、图3-23、图3-24)。 这一做法是为了测试“推动调整波浪交易法”的稳定性和适应性。过滤指标的选择过滤指标的选择过滤指标的选择过滤指标的选择过滤指标的选择为什么推动调整波浪交易法的进场策略具有这么高的赢利能力呢?请看图3-25。推动调整波浪交易法的进场信号基本能够判定市场此后运行的主要方向。这使得我们能够抓住市场的主要波动,并因此赚取可观的利润。过滤指标的选择

 

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