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4.8 相对强弱指标

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相对强弱指数(Relative Strength Index,简称RSI)是韦达(J.Welles WilderJr.)所设计的摆荡指标,几乎任何技术分析软体都提供这种指标。RSI是根据收盘价的变动,衡量趋势的强度,它可能是领先或同时指标,绝对不会是落后指标。 RSI=100-(100/(1+RS)) RS=某特定期间内上涨收盘价的差价平均值÷某特定期间内下跌收盘价的差价 平均值 RSI峰位与谷底的形态,并不会随着期间长度而变化。就视觉上来说,短期RSI(例如:7天或9天)的讯号比较明显。大多数交易者都是透过电脑来计算与绘制RSI。

让我们以7天期RSI为例,说明计算的步骤。

1.取最近7天的收盘价。

2.在这7天之中,标示所有收盘价较前一天上涨者,加总全部的上涨差价,将总和除以7,结果是7天期上涨收盘价的差价平均值。

3.在这7天之中,标示所有收盘价较前一天下跌者,加总全部的下跌差价,将总 和除以7,结果是7天期下跌收盘价的差价平均值。

4.将”上涨收盘价的差价平均值”除以”下跌收盘价的差价平均值”,结果是”相对强弱值”(Relative Strength,简称RS),将RS代入上述公式中,即可以取得RSI。

5.每天重复前述的程序《以交易为生》
首先,分别计算最近7天的”上涨收 盘价的差价平均值”与”下跌收盘价的差价平均值”,然后,代入正文中的公式。 如果你是透过手工方式计算RSI,第2与第3步骤可以采用下列的简便算法。

2.将昨天的”上涨收盘价的差价平均值”乘以7,加上今天的上涨差价(如果有的话),再减去最早的上涨差价(如果它不属于目前的7天期间内)。然后,将结果除 以7,即是今天的”上涨收盘价的差价平均值”。

3.将昨天的”下跌收盘价的差价平均值”乘以7,加上今天的下跌差价(如果有的 话),再减去最早的下跌差价(如果它不属于目前的7天期间内)。然后,将结果除 以7,即是今天的”下跌收盘价的差价平均值”。接着,可以继续计算第4步骤。 RSI的读数介于0与100之间,当RSI创峰位而下滑,代表价格头部。当RSI创低点 而调升,代表价格底部。对于不同的市场或相同市场的不同多/空行情,这些转折 点将发生在不同的水准。 在不同的市场与不同的时间中,RSI的超买与超卖水准也都各自不同。没有任何 神奇的水准,可以标示所有的头部与底部。超买与超卖的讯号,就像温度计中冷/ 热读数,相同的温度在夏天或冬天各有不同的意义。 两条水平的基准线必须仅横切RSI的某些最高峰位与某些最深谷底,它们经常被 分别设定在30与70的位置。某些交易者在多头市场中采用40与80的读数,在空头市 场中采用20与60的读数。原则上可以采用5%的法则:RSI在过去4到6个月之内,大约 各有5%的时间处在超买或超卖区域,每三个月调整一次基准线的位置。

群众心理

每个价格都是全体市场参与者在交易当时对于价值的共识。每天的收盘价很重 要,因为交易帐户是以收盘价进行结算。当价格收高,多头赚钱而空头亏损,当价 格收低,空头赚钱而多头亏损。 在任何市场中,收盘价都是交易者最重视的价格。在期货市场,每个交易日结 束时,黄金将根据当天收盘价而由输家的帐户转移到赢家的帐户,RSI显示多/空双 方在收盘价时—-这是结算当天输赢的最关键时刻—-的力量消长。

交易法则

RSI可以提供三种类型的交易讯号,依重要性的顺序排列为:背离、图形形态与 读数水准。
多头与空头的背离 RSI与价格之间的背离现象,是最强烈的交易讯号。它们经常发生在主要的头部 与底部,显示趋势何时转弱而即将反转(参考图31-2)。《以交易为生》
RSI的最佳交易讯号,是当天它与价格之间发生 背离的现象,最强烈的背离,是当价格创新高或新低,但RSI不能穿越超买或超卖基 准线。 RSI突破趋势线的时间经常领先价格,除了图形中已经显示的两个例子之外,你 还可以发现许多案例:RSI突破趋势线,代表瑞士法郎的转折点。在图形的最右侧, 一旦RSI向上突破趋势线,多头背离可以被确认,这代表强烈的买进讯号。

1.多头背离是买进讯号:当价格创新低而RSI的底部却高于前一波跌势的低点, 当RSI由第二个底部向上回升时,立即买进。停损设定在最近次要低点的下侧。如果 RSI的第一个底部位在超卖基准线的下侧,第二个底部位在基准线之上,这是尤其强 烈的买进讯号。

2.空头背离是卖出讯号:当价格创新高而RSI的峰位却低于前一波涨势的高点。 当RSI由第二个峰位下滑时,立即放空,停损设定在最近次要高点的上侧。如果RSI 的第一个峰位在超买基准线的上侧,第二个峰位在基准线之下,这是尤其强烈的卖 出讯号。
图形的形态 相对于其他的技术指标来说,传统的图形分析特别适用于RSI。例如:趋势线、 头肩顶形态、支撑与压力等。RSI完成这些形态的时间,通常都会领先价格,可以被 视为是趋势变动的领先指标。举例来说,RSI突破趋势线的时间,通常较价格突破提早数天发生。

3.当RSI突破下降趋势线,在价格趋势线的上端设定买单,等待价格发生突破。

4.当RSI突破上升趋势线,在价格趋势线的下端设定空单,等待价格发生突破。 RSI的读数水准 当RSI上升而穿越上侧的基准线,代表多头气势强劲,但行情已经进入超买的卖 出区域。当RSI下降而穿越下侧的基准线,代表空头气势强烈,但行情已经进入超卖 的买进区域。 唯有当周线图中显示上升趋势,才可以接受日线图上的RSI超卖(买进)讯号。 唯有当周线图中显示下降趋势,才可以接受日线图上的RSI超买(卖出)讯号(参阅 第43节)。

5.当RSI向下穿越超卖基准线,然后向上翻升而再度穿越基准线,这代表买进讯号。

6.当RSI向上穿越超买基准线,然后下滑而再度穿越基准线,这代表卖出讯号。 再论RSI 某些交易者试图在RSI的形态中寻找更深层意义,某些分析家提出所谓的”正性 与负性反转”(positive and negative reversals),并宣称可以藉由RSI的形态预测 价格走势的幅度。可是,截至目前为止,除了系统业者的推销广告以外,这类的形 态分析似乎还没有明确的结果。

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