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第十五章 计算机和交易系统

人工智能形态识别

 一方面,计算机给我们提供了一大套快速、简便的技术工具和指标,大大地简化了分析工作。另一方面,分析者的工作难度却同时有所提高。从前,技术分析者们只要掌握数种分析工具便能胜任自如,现在却必须同时面对多达40种的技术指标。根据认知心理学的研究,一般认为,人类意识在同时研究三种以上的变数之间的联系时,就会感到困难。如果要求分析者同时消化四种乃至更多的技术指标,也许他就会感到困扰。那么,如果我们决定只跟踪三种指标的话,哪三种最合适呢?

在我们进行市场分析时,计算机几乎完全被当成计算器了。其主要功能表现在计算数据、显示资料等方面,这节省了我们的时间。但是,如果计算机也能够对它计算的所有结果进行诠释的话,或许它就会更加有所作为了。这就是说,我们应当既充分利用计算机的计算能力,又充分开发它的逻辑功能。这就是所谓人工智能(AI)和形态识别(PR)的内容了。

人工智能是指计算机模仿人类的思维,借助具有“自学”能力的程序,来解决疑难。这时候,计算机实际上表现得活象具备了一定的“智能”那祥。它能够判断形势,作出决定,并且能从错误中汲取教训。

形态识别是指计算机以对各项指标或因素的分类为基础,学会如何预测市场,作出决策的过程。“形态”这个词用在这里,与早先我们描述的各种图表“形态”,意思是不一样的。形态识别的目的是,把所有的技术指标组合在一起,以产生“协同”的效果,而不是孤立地处理各项因素。

形态识别的第一步,是要从所有的技术指标中,选出表现最佳的个别指标。下一步,是挑出成绩最好的一对指标的搭档。第三步,找出结果最理想的三种指标的组合。往下,将重复上述步骤,不断添入新指标,直到所增加的新指标不能再改善组合的总成绩为止。在测试过程中,我们要使用两组不同的数据,一组是学习数据,一组是测试数据。从学习数据中获得的结果,必须从测试数据中得到验证。这种采用两组不同的数据进行侧试的技术,避免了所谓“曲线自适”现象。这种现象经常成为人们批评各种技术指标的测试方法的理由,特别是针对我们为优化而进行的试验。

利用人工智能和形态识别,我们或许能够对症下药,解决把如此花样百出的各种技术信息熔于一护的问题。在处理相抵触的技术信息的问题上,我们首先利用计算机计算出所有的技术指标,然后针对各个特定的环境要求,从中选出最佳的组合。这样的解决方案是显而易见的,那么为什么在这个方面迄今并无太多建树呢?实际上到目前为止,这类研究主要还停留在纯理论性的实验室阶段,从未经受过实践检验。其费用昂贵,对计算机的性能要求太高。另外,即使我们识别出了市场的形态,它们往往也是不稳定的,需要不断地进行再检验。在这一领域,拉登研究组是走在前沿的研究集体。该小组的主要发言人是其主席,戴维·阿伦森。

归纳总结

 以上,我们讨论了计算机在期货技术分析领域的作用。我们首先概要地介绍了Cornpu Trac软件(目前,它是这个行业的领先者),介绍了现有的多种计算机技术工具及其使用方法。我们讨论了关于自动交易系统的正反两方面意见,以及使用计算机信号的利弊。自动交易系统代表了期货交易的一种“黑箱”模式,用户根本无需了解决策的过程,实际上,用户甚至可以根本不清楚系统中到底包含些什么。也有些计算机用户宁愿自己主持决策过程,他们把计算机信号和各种指标纳入自己的分析过程中,由他们自己做出最后的交易决定。而这正是Cornpu Trac的出发点。

毫无疑间,交易商们越来越依赖计算机交易系统了,集聚了大量资金的私人和公众基金尤其如此。这一现象对期货交易正日益发生着巨大的影响。期货交易所的场内交易商们正在想方设法,以战胜计算机化的基金会。这些巨额基金影响、乃至扭曲短期市场行为的能力越来越强大。随着微型计算机的推广,各种技术分析软件的普及,包括资料传输的“在线”化,大大提高了普通交易商交易手段的复杂水平,导致了更多的短线交易。因为计算机终端的普及,交易商极容易取得日内资料,所以,当日交易也越来越盛行了。

我们还不能肯定,这个潮流最终会走向哪里。但是有一点很清楚,计算机带来了一场商品期货交易的革命。这并不是说计算机简化了交易过程。正相反,从某种意义上说,计算机使我们的工作困难得多了,其原因本章已有论述。从这一切事实中,我们得出一个重要结论。如果哪位商品期货交易商无缘拥有上述计算机技术的话,那么他就处在极为不利的地位上。因为所有的市场参与者都同时使月相同的信息,所以要战胜他人,从市场中获利是非常艰难的。在这种情况下,如果我们没有计算机的帮助,就等于把刀把子递给了其它竞争者,使自己大大地处于下风。计算机既来之,则安之。将来,它们的性能会更好,操作更简便,并且价钱更便宜。不过,我们现在也不能坐等呀。

参考资料

 目前最周详的计算机技术分析软件是Cornpu Trac。该公司除了提供先进的支撑网络外,每年还在全国各地举办讲座,培训用户,以及讲解其软件的最新发展。

当然我们也有其它的信息服务机构。《股票及商品技术分析》(技术分析公司出版)是目前最好的一本杂志,它是以计算机分析为导向的,致力于提供有关领域的一日千里的最新动态.该杂志除了刊登计算机技术分析方面的文章外,还摘要地介绍最新涌现的计算机软件和硬件服务。《期货》杂志也可供参考,但它不偏重计算机技术。

对系统型交易商来说,韦尔斯·王尔德的著作是必读书。另一本《商品和股票的技术性交易系统》可能也不错,其作者为查尔斯.帕特尔(交易系统研究版,1980年)。帕特尔在书中列举了82种交易方法,其中65种是完全自动化的。

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